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互联网金融流动性风险分析--基于银行挤兑模型与大数定律视角被引量:1
《现代管理科学》中国人民大学财政金融学院;中国建设银行浙江省分行信用卡业务部  徐争荣  林清泉  卜静  出版年:2016
院文章以余额宝为例,运用银行挤兑模型和大数定律,对互联网金融流动性风险进行分析.基于研究结果,建议尽快完善对互联网金融的监管与立法,采取行之有效的风险控制措施,以避免储户恐慌而发生大规模赎回,维护行业的健康发展.
关键词: 互联网金融  流动性风险  DD模型 
基于快扩散过程的外汇市场波动性研究与VaR计算
广东商学院  廖锐  出版年:2011
汇率波动性研究和风险度量是外汇风险管理的关键。目前,我国正在稳步推进人民币汇率形成机制改革,研究汇率市场波动对于有效防范外汇风险,乃至汇改成功意义重大。本文引入带统计分布项的连续时间随机模型,该模型特点是在几何布朗运动模...
关键词: 快扩散过程  汇率波动  连续时间随机模型  VAR 
人民币加入SDR对我国外汇市场有效性的影响研究被引量:1
《生产力研究》沈阳工业大学商贸学院;福州大学经济与管理学院  刘源  邱丽萍  出版年:2017
教育部人文社会科学研究项目“我国金融消费者保护研究”(13YJA790011);辽宁省教育厅项目“我国上市公司融资偏好研究”(WGD2016023)
人民币在2015年12月1日宣布加入SDR并于2016年10月正式生效,消息公布对人民币国际化和外汇市场的市场化产生了重大影响,加速了人民币国际化进程。文章以人民币宣布加入SDR的时间为分界点,采用2015年1月至2016年11月的每日数据进行了Joha...
关键词: 人民币  SDR  汇率  协整 
海南省农村信用社贷款定价模式探索
《农村经济与科技》海南大学经济与管理学院  谢妍  出版年:2010
本文受2007年度海南省自然科学基金资助.批准号:607430
农村信用社贷款定价机制建设是我国利率市场化改革的重要课题。基于对海南农村信用社贷款定价的必要性及现状的分析提出建立和完善海南农村信用社贷款定价模式的相关对策建议。
关键词: 农村信用社  贷款利率  定价模式 
房地产价格波动与政府的干预政策被引量:1
《价格月刊》北京大学经济学院  宋勃  出版年:2010
【基金项目】本文为国家社会科学基金重点项目(08AJY010)、2009年国家社会科学规划基金项目(09CJL024)和湖南省社科成果评审委员会项目(0803020B)的阶段性成果.
通过分析房地产价格波动的四大特征,指出房地产价格波动的负面影响以及政府干预房地产市场的目标,提出政府干预房地产市场的六大手段:土地政策、财政政策、货币金融政策、价格指导与价格管制、制度建设、住房保障政策。
关键词: 房地产价格  波动  调控 
美国进口的影响因素与奥巴马政府经济调整的结构性困境被引量:1
《世界经济研究》中南民族大学  湛柏明  出版年:2011
本文讨论多种变量对多种进口商品的作用程度。由4种变量(进出口价格指数、汇率、国民收入、银行贷款利率)对美国5种进口商品(工业原材料、石油及制品、资本品、机动车辆、消费品)施加影响的AR模型输出结果显示:在所有考察的影响因...
关键词: 美国进口  影响因素  经济结构调整 
我国创业投资退出机制和途径的研究
对外经济贸易大学  李宽  出版年:2007
我国的创业投资起步于20世纪80年代中期。从时间上看并不比欧洲、日本与以色列晚多少,但其发展规模与速度与这些国家却无法相比。其原因是多方面的,但缺乏完善的创业投资退出机制是其中的一个重要原因。无论何种形式的创业投资,对创...
关键词: 创业投资  退出机制  中小企业 
我国证券投资基金业绩评价实证研究
中国海洋大学  安丰东  出版年:2004
投资基金业绩评估是当今西方证券界非常时兴的一项工作.它主要包括评估与比较不同投资基金的投资表现,正确评价投资基金的回报及其承担的风险,并根据评估结果对投资基金进行业绩排序.投资基金业绩评估是评价投资基金管理人运作绩效并据...
关键词: 基金  业绩评价  择时能力  选股能力 
人民币实际汇率波动对中美贸易收支影响的实证分析被引量:1
宁波大学  马凯  出版年:2011
2005年汇改以来,中美贸易顺差持续扩大(2009年除外),2010年1-7月顺差达到1453.7亿美元,外汇储备也增至2.6万亿美元,美国决定通过宽松的货币政策和人民币议案来解决巨额贸易赤字,令本已面临的人民币升值压力增大。因此在这种国际背景下,...
关键词: 实际汇率  中美贸易收支  贸易弹性  汇率传递 
基于信度理论的VaR模型改进及实证研究
《系统工程》东北大学工商管理学院;东北大学秦皇岛分校经济学院;东北财经大学管理科学与工程学院  刘喆  柏杉  唐加福  李刚  李喆  出版年:2017
国家自然科学基金资助项目(71272162;71401028); 河北省社会科学基金资助项目(HB15YJ117); 辽宁省社会科学规划项目(L15BGL036); 中央高校基本业务科研费项目(N162303008); 东北大学秦皇岛分校校内博士基金资助项目(XNB201705)
目前金融机构普遍采用VaR方法来度量金融风险。研究评述了VaR方法存在的不足,并在此基础上,结合信度理论中的有限波动信度、贝叶斯信度方法和Bühlmann—Straub模型分别对传统的VaR方法进行了改进。依据反映金融市场数据特点和操作难易...
关键词: VAR模型  信度理论  Bühlmann-Straub模型  贝叶斯信度方法 
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